如果您是外省考生并计划报考西安电子科技大学的研究生，您需要参加全国硕士研究生招生考试（MBA、EMBA等管理类联考除外）。具体的考试地点取决于您的报名情况。通常，应届本科毕业生原则上应在其就读学校所在地的省级教育招生考试机构指定的报考点进行网上报名和现场确认手续。
至于是否必须去西安电子科技大学进行初试，这取决于您的报名地点和学校的具体规定。例如，如果您选择在西安电子科技大学报名，那么您可能需要到该校进行初试。但对于联培研一的学生，西电读基础课可能在西电，而研二研三可能会根据学校或导师的安排前往其他地方实习或学习。